交易讨论：如何克服赚小亏大的交易惯性与策略

以下是关于“交易时如何克服赚钱就跑，亏钱却死扛”这一常见问题的经验分享与讨论：

@索拉卡

赚了一点就想离场，亏了却想死扛到底，这本质上是每个人“趋利避害”的天性，很难单纯靠自律改变，刻意忍耐往往难以奏效。

我个人采取的方案是：开仓后提前设置好止损和止盈，然后就不再频繁盯盘，该做什么就去做什么，等待交易系统自动执行，临收盘前5分钟打开软件检查一下，看看是否有异常情况，或者是否需要隔夜持仓。一些交易者会参考Ausforex官网的技术分析，来辅助设定合理的止损止盈区间。

@君未入眠

我的交易计划如下：

左侧进场，左侧止损，右侧止盈。

右侧进场，右侧止损，左侧止盈。

新手朋友可能看不懂，我简单解释一下：

左侧是行情启动后直接进场，右侧是等待行情启动并反向确认后再进场。

第一种左侧进场：在行情较为激进时快速开仓，止损时快进快出，盈利时则延长持仓时间。

第二种右侧进场：在行情缓慢时等待确认后再进场，止损时慢进慢出，止盈时则加快离场节奏。

无论何时都保持轻仓交易，通常开盘时段波动较大，顺着行情抢进去，经常能捕捉到较大的行情。

多年交易经验的干货分享。

@喵哥

赚一点就跑，亏了就扛着，这或许并不是一个好习惯。

我之所以说“或许”，是因为不清楚你所说的“一点”具体是多少。

万一，你赚的一小点就是一个大数目呢。

言归正传，讲个故事。

很多年前，我有一个亲戚，抽喝习惯比较重，后来单位体检，发现眼睛出了问题，具体病症不太清楚，总之医生告诉他，再继续这样，可能会失明。

他以前被劝过多次都没有改变，工作单位应酬也多。

这次被吓得不轻，直接把这些习惯彻底戒掉了。

你这个毛病，如果我跟你说，建立一套正确的交易规则，然后严格遵守，你可能依然做不到。

就像那些讲养成良好习惯的书籍里提到的那样。

毕竟，坏习惯已经成为习惯了，你需要一个改变的推动力。

我建议你先做一点小小的调整，就是无论如何不要一扛到底，给自己设定一个明确的扛单底线。

只要不触及这个底线，你可以自由操作，想多少点出都可以，但一旦触及底线，必须离场，没有例外。

我不知道你是否能理解我这样说的用意。

这个底线，其实是“死线”。

你为什么扛单呢？因为不想实际亏损，想给自己留一点希望，万一能通过扛单挽回损失呢。反正还有资金，也有时间可以耗。

你这种扛单状态是没有“死线”的。

随着时间的推移，以及亏损的扩大，意志力和斗志被慢慢消耗，亏损带来的恐惧被时间冲淡，转而变成麻木。

直到你再次察觉情况不妙，对扛单造成的亏损感到恐惧时，亏损已经非常大了，甚至无法挽回。亏损被放大的过程，你是在麻木中度过的。

所以，当被巨大的亏损震惊时，你反而可能清醒了。

你会盘算一件事：现在再止损，很不划算了，不如拿剩余的钱搏一搏，万一还能回本呢？

这种想法是合理的。

假如你有100块，现在亏了10块，你会不情愿拿剩余的90块去博10块回本，但因为缺乏“死线”，理智在处理亏损单的过程中被消耗掉了。

但如果你已经亏了90块，那么拿剩下的10块去博90块回本，似乎是一笔交易。尽管大多数情况下会以失败告终。

所以，关键问题在于你没有在亏损达到痛点时设置一条“死线”，而是让亏损随波逐流，使自己进入了麻木状态。

当你有了明确的“死线”后，理智就会促使你衡量行为是否得当。

比如，你明确了最多亏20块就要平仓。那么当你亏5块时，理智会提醒你，当前行情下，用15块博5块是否值得？当你亏10块时，理智又会提醒，只剩10块了，是否值得？

这种反复用“死线”刺激，可以帮助你更理智、更果断地做好止损。

当你做好止损后，你又会提出更高的要求，希望能赚钱。

止损这个行为，会导致一个扛单不会出现的结果：把浮亏变成实际亏损。

即便你浮亏50，只要扛单，就是在幻想还能把浮亏扛回来。但一旦止损，账户就只剩50了。要想回到100，就必须实际赚到50，而且还要再次冒险。

这意味着，如果只是赚一点就跑，很难赚回本金。

发现没有，当你有主动的止损行为后，反而有了更强的赚钱动力，这种动力驱使你把能盈利的单子持有得更久一些。

归根结底，就是你需要一条痛却不会真的致命的“死线”。

就像我那位亲戚，年龄不到40，事业处于上升期，儿子成绩优异，还没结婚，如果再不改掉坏习惯眼睛就要出大问题。稍微一想，就有了改变的动力。

交易也是一样，扛单本质上是想要延缓“痛感”，但延缓的结果是麻木。

所以，你必须要有“死线”机制，让自己真正感受到痛，并对痛做出反应，而不是逃避。

这个痛感反而会刺激你，给你行为和意志上的驱动力，事情就会逐渐好转。

@Jerry Ma

定义赚和亏

举例来说，假设你在3500点做多螺纹钢，止损设在3450，按照对称性原则，那么在3550以内都不算盈利，你只是把3450到3550当作开仓价位的正常波动区间。换句话说，在3450到3500之间不叫亏，因此不需要止损；同理，在3500到3550之间不叫赚，因此不需要止盈。当然，这个区间的大小视个人情况而定，看你给行情多大的波动空间。

由于止损设在3450，所以当价格跌破3450，就判断这笔交易是亏钱的，无条件止损，做到截断亏损。当价格超过3550以上的部分才是赚的钱，这时不要急于止盈，要让利润奔跑。同时需要注意，只是让利润奔跑，但不能让利润逃跑。提供一个小技巧：当价格超过3550之后，假设到了3600，为了避免利润逃跑或让盈利单变成亏损单，可以将3550到3600这个区间回撤的1/3或1/2作为移动止盈点位，比例自行设定。例如以1/2为例，当价格达到3600后，回撤超过（3600-3550）x1/2=25个点之后，就可以采取止盈。

这是从理念上给出的个人建议。

操作上的小技巧

平仓离场的情况：

做多时，出现顶背离，建议马上平仓；

做空时，出现底背离，同样建议马上平仓。

经验表明，平仓离场时，出现一次背离指标最好就执行。

开仓入场的情况：

出现两次以上顶背离，尝试开空单，直到顶背离被另一个更高的背离跨越；

出现两次以上底背离，尝试开多单，直到底背离被另一个更低的背离跨越。

经验表明，开仓入场时，至少需要二次确认才能开仓。

以上背离都指日线级别，日内不考虑。利用背离离场，有助于解决赚点就跑的习惯；利用背离进场，则有助于解决亏钱就扛的习惯。

这是从技巧上给出的建议。

@狮子兄弟

我自己的经验和方法如下：

1、先分析自身为何会这样，赚点就跑，抛开心态等难以量化的因素，从实质看得见的角度去思考，自己的实际情况是什么，对市场的认知是什么，进场出场的依据是什么，为什么会这样设定，某个周期算下来的实际效果如何。

把这些如实写下来，对自身和市场，以及自身与市场的契合关系都搞清楚后，一般能找到实际问题。

2、要避免的误区

很多初级和中级交易者容易陷入所谓人性或心态的误区。当然这些东西很重要，但在不同阶段重点不同。心态应该是自然形成的过程，而不是通过学习或主观意愿就能改变的，最有效的方式是通过积累基础、盈利和技术性实践来实现，而不是妄想通过简单学习或感悟就能改善。

@悭臾

不用刻意克服，稍加完善，可以变成自己的交易系统。

负责任地说，“赚点就跑，亏点就扛”在原理上并不一定是必然亏钱的习惯。比如著名的网格交易法就是“赚点就跑，亏点就扛”的典型，而网格交易法是目前唯一有理论证明必然盈利（平仓必然盈利，账户必然浮亏，请注意区别）的成熟交易系统。

因为，赚点就跑虽然盈亏比低，但胜率很高。而亏了死扛不卖，在本质上保证了卖点一定比买点高，理论上必然盈利。

我们都知道，在排除交易费和滑点损耗的情况下，任何必然亏钱的交易模式如果逆向运转就必然赚钱，而任何必然赚钱的交易模式如果逆向运转就必然亏钱。

那么，如果你认为“赚点就跑，亏点就扛”是必然亏钱的，就等同于说它的反面“赚了不跑，亏点就割肉”是必然赚钱的。如果后者必然赚钱，那么编一套程序自动执行，不就成为了赚钱永动机？你觉得可能吗？

你可以用模拟盘测试两套自动交易程序：一套赚1%止盈、亏10%止损；另一套赚10%止盈、亏1%止损。同时运行，你会发现两者的长期盈亏曲线基本是平的，不赚不亏。如果发现其中一个亏钱另一个赚钱，只要把测试周期拉长，结局就会反转。

做交易不是在高盈亏比和高胜率之间简单选择，你首先得有一套自己的系统。不管是高盈亏比还是高胜率，专注于自己的系统，而不是每亏损一次就换系统、换交易模式。